金融数学与风险管理研究所

一、研究所简介

金融数学是20世纪后期发展起来的一门数学与金融学相交叉的新兴学科；它是以金融问题为研究对象，运用现代数学理论和方法对金融的理论和实践进行数量的分析研究。金融数学与风险管理研究所现有研究人员9人，其中教授1人，副教授2人，校聘A4岗1人，具有博士学位人员5人。本研究所致力于促进数学、统计学与经济金融学的交叉与综合。对金融数学、金融计量学、金融工程和风险量化与管理的基本科学问题开展理论研究，侧重于金融系统与宏观经济的复杂性、非线性和随机性等有关问题的研究，金融资产和金融衍生产品的设计与开发，证券投资量化分析和风险管理中的若干重要问题的实证研究。多年来，我所科研人员以勤奋、严谨和创新的精神从事科学研究，取得了丰硕的科研成果，已发表论文80余篇，其中被SCI、EI、CSSCI和北大中文核心收录论文30余篇。主持和参与市级、厅局级、省部级和国家级的科研项目10多项。

二、 研究所负责人简介

吴建华，男，山东大学经济学博士，副教授，A4岗（校聘），山东省生产力学会常务理事，山东省数量经济学学会会员。主要从事金融资产定价、风险量化与统计分析方面的学术研究，先后已经在国家级核心和权威期刊发表二十多篇学术论文，其中有十多篇被CSSCI检索。主持并参与了多项市级、厅局级、省部级和国家级的科研项目。

三、 研究所成员情况

四、 研究所主要研究方向

金融数学与风险管理研究所目前的研究方向主要包括：

（1）统计理论及其在金融资产定价和风险量化中的应用；

（2）非线性控制理论及其在金融量化分析中的应用；

（3）倒向随机微分方程，随机控制及非线性风险度量；

（4）随机图论及其在金融风险量化中的应用；

（5）非参数统计及其在资产定价中的应用；

（6）金融资产定价与数值计算

五、 研究所承担科研项目与获奖

六、代表性科研论文

[1] 张颖. 自适应N-W核回归估计量的改进[J]. 统计与决策, 2018(5):30-36.(CSSCI)

[2] 张颖. 加权N-W核估计量的渐近正态性研究[J]. 统计与决策, 2018(2):30-33.(CSSCI)

[3] 韩雪, 张青楠. 基于低记录值的Ⅰ型GLD的统计推断[J]. 数理统计与管理, 2018(2):26-30.(CSSCI)

[4] 吴建华, 张颖, 王新军. 基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构[J]. 证券市场导报, 2017(10):45-52.(CSSCI)

[5] 吴建华, 张颖, 王新军. 信息披露扭曲下企业债券违约风险量化研究[J]. 数理统计与管理, 2017, 36(1):175-190. (CSSCI)

[6] 韩雪, 程维虎. 基于矩和L矩的三参数I型广义Logistic分布的参数估计[J]. 应用数学学报, 2017, 40(3):331-344.

[7] Sun C, Ji S. The least squares estimator of random variables under sublinear expectations[J]. Journal of Mathematical Analysis & Applications, 2017, 451(2):906-923.(SCI)

[8] Sun C. The Mazur-Orlicz theorem for convex functionals[J].Journal of Convex Analysis. Article?in?Journal of Convex Analysis 2017,24(3):45-55 ?(SCI)

[9] 权培英, 杜传斌. 高等院校量化投资人才培养面临的问题与对策研究[J]. 中共济南市委党校学报, 2017(6):75-79.

[10] 张颖, 吴建华, 王新军. 因子模型中正交旋转方法的改进[J]. 统计与决策, 2016(18):4-9.(CSSCI)

[11] 韩雪,程维虎. 三参数Ⅰ型广义Logistic分布参数的一类改进估计[J]. 数理统计与管理,2016,03:445-455. (CSSCI)

[12] 吴建华,王新军,张颖. 内生性回收率与信用风险度量研究[J]. 中国管理科学,2016,01:1-10. (CSSCI)

[13] Qixia Zhang ,Sun QiLiang, A Maximum Principle Approach to Stochastic H2/H∞ Control with Random Jumps[J].Acta Mathematica SCIentia, 2015，35(B)（2）：348-358, (SCI).

[14] 吴建华,王新军,张颖. 时变参数状态空间模型估计研究[J]. 统计研究,2015,09:97-103. (CSSCI)

[15] 吴建华,王新军,张颖,组合类信用互换BDS的定价研究[J].数理统计与管理, 2015(2):367-380.(CSSCI)

[16] Qixia Zhang , Backward Stochastic H2/H∞ Control with Random Jumps[J].Asian Journal of Control, 2014，16（4）：1238-1244,(SCI).

[17] Qixia Zhang , H2/H∞ Control Problems of Backward Stochastic Systems[J].Journal of Systems science and Complexity, 2014，27（5）：899-910, (SCI).

[18] 吴建华,王新军,张颖,相关性分析中Copula函数的选择研究[J].统计研究, 2014(10):99-107,(CSSCI)

[19] 吴建华,王新军,张颖,企业信息披露对债券违约风险影响的量化分析[J].金融经济学研究, 2014(6),(CSSCI)

[20] Lizi Yin, Yungang Liu, Exponential Stability Analysis for Genetic Regulatory Networks with Both Time-Varying and Continuous Distributed Delays, Volume 2014, Article ID 897280, 11 pages. (SCI)

[21] Lizi Yin. Finite-time stability analysis of switched genetic regulatory networks，Journal of Applied Mathematics，Volume 2014, Article ID 730292, 11 pages .(SCI)

[22] 吴建华,王新军,张颖,信用风险、融资担保和动态保费估值[J].统计信息与论坛, 2013, 28(6): 10-15,(CSSCI)

[23] Lizi Yin, Stability analyses of neural networks with unbounded time-varying delays and nonlinear perturbations, Applied mechanics and materials.2013,278-280:1247-1250 (EI)

[24] Lizi Yin, Xinchun Wang, Global $mu$-stability analysis for impulsive stochastic neural networks with unbounded mixed delays, Abstract and Applied Analysis Volume 2013 (2013), Article ID 746241.(SCI)

[25] Xue H, Sum EI Z. (d,1)-total Labeling Number of the Product of Path and Fan[C]. International Conference on Business Computing & Global Informatization. IEEE Computer Society, 2012:793 - 796.

[26] Zhang Ying. Exploration of Normal School Students’ Class-telling Skill Cultivation[C].2012 3rd International Conference on E-Business and E-Government.2012,5. （EI）

[27] Zhang Ying.The Application of Microteaching in Normal Students’ Speaking-Lesson Skills Training[C].The 2nd International Conference on Computer science and Service System.2012,8. （EI）

[28] 吴建华,张颖,基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型[J].统计与决策, 2012 (21): 66-69,(CSSCI)

[29] 吴建华, 最优层界确定方法综述[J].统计与信息论坛, 2012, 27(2): 22-26,(CSSCI)

[30] Lizi Yin, Dianwu Yang, LMI conditions for stability of impulsive stochastic neural networks with unbounded time-varying delays. Internation Conference, WISM 2011:434-440.(EI)

[31] Lizi Yin, Xiuqing Wang, Research on $mu$-stability of unbounded time-varying delays neural networks with impulsion in Intelligent Materials System. Advanced Materials Research. Vol.322 (2011), pp 7-10. (EI)

[32] Lizi Yin，Xilin Fu. $mu$-stability of impulsive neural networks with unbounded time-varying delays and continuously distribute delays. Advances in Difference Equations, Volume 2011 (2011), Article ID 437842, 11 pages.(SCI)

[33] Zhang Ying.Problems and Countermeasures on Analyzing-lesson Skills Training for Normal Students[C].2011 International Conference on E-Education Entertainment and E-Management.2011,12.21-23.(EI ).

[34] Qixia Zhang , Zhang WEIHai. Properties of Storage Functions and Applications to Nonlinear Stochastic H∞ Control[J]. Journal of Systems SCIence & Complexity, 2011, 24(5):850-861 (SCI).

[35] 吴建华, 张颖, 王新军. 利率环境中巨灾索赔风险的破产概率[J]. 统计与决策, 2010, (1):156-157,(CSSCI).

[36] Lizi Yin, Yuehui Chen. Global exponential stability for a class of neural networks with continuously distributed delays. Advances in Dynamical Systems and Applications.Vol. 4, No.2,pp.221-229, 2009. (SCI)

[37] 张颖, 吴建华, 王新军. 对最优投资组合研究思路的一点思考[J]. 统计与决策, 2007, (15):51-52.(CSSCI)

[38] Lizi Yin，Xiaodi Li. Impulsive stabilization for a class of neural networks with both time-varying and distributed delays. Advances in Difference Equations. Volume 2009 (2009), Article ID 859832, 12 pages.(SCI)

[39] 吴建华,张颖,朱孔来,“快速近似法”的数学证明及在抽样技术中的应用[J].统计与决策, 2007 (7): 125-126.(CSSCI)